币安API自动交易实战指南:Python量化策略开发

币安API自动交易:从理论到实践

币安交易所作为全球领先的加密货币交易平台,其强大的API接口为量化交易和自动化交易提供了坚实的基础。通过API,开发者可以编写程序,实现自动下单、查询账户信息、获取实时市场数据等操作,从而构建属于自己的交易策略和系统。本文将深入探讨如何利用币安API进行自动交易,涉及环境配置、API密钥管理、数据获取、下单逻辑以及风险控制等关键环节。

1. 环境配置与API密钥

在开始进行币安API交易程序开发之前,搭建一个合适的开发环境至关重要。推荐使用Python编程语言,因为它拥有庞大且活跃的社区支持,以及丰富的库和框架,极大地简化了开发流程,便于快速原型设计和部署。为了获得最佳兼容性和性能,请确保已经安装了Python 3.6或更高版本。

安装 python-binance 库是下一步。此库是币安官方推荐的Python API客户端,它封装了所有必要的API调用,并提供了便捷的函数和类,使得与币安交易所的交互变得简单高效。通过Python的包管理工具pip执行以下命令进行安装:

pip install python-binance

获得API密钥是访问币安API的前提。使用您的凭据登录币安官方网站。然后,导航至API管理页面,通常位于用户中心的安全设置或API设置部分。在此页面上,创建一个新的API密钥对,并为其命名以便于管理。 在创建API密钥时,必须启用“现货交易”权限,否则程序将无法执行任何现货交易操作。根据您的具体交易策略和需求,您可以选择性地启用“杠杆交易”、“合约交易”或其他相关权限。

安全性是API使用的重中之重。 强烈建议您启用IP地址限制功能,仅允许特定的IP地址访问您的API密钥。 这有效地防止了未经授权的访问,即使API密钥泄露,攻击者也无法从其他IP地址利用它们。您可以指定单个IP地址或一个IP地址范围,具体取决于您的服务器配置和访问模式。

成功创建API密钥后,您将获得一个API Key(公钥)和一个Secret Key(私钥)。API Key用于标识您的账户,而Secret Key则用于对API请求进行签名,验证请求的真实性。 务必妥善保管您的Secret Key,切勿以任何方式泄露给他人。 任何拥有您的Secret Key的人都可以代表您执行交易,从而造成严重的财务损失。将Secret Key存储在安全的位置,例如加密的配置文件或密钥管理系统,并确保只有授权的应用程序可以访问它。这些密钥将用于程序中进行身份验证,从而赋予您的程序访问和操作您币安账户的权限。

2. API身份验证与账户信息查询

有了API密钥,就可以开始编写代码了。以下是一个简单的示例,演示如何使用API密钥进行身份验证,并查询账户信息:

from binance.client import Client

apikey = 'YOURAPIKEY' apisecret = 'YOURAPISECRET'

client = Client(apikey, apisecret)

try: account = client.get_account() print(account)

# 获取账户余额
balances = account['balances']
for balance in balances:
    if float(balance['free']) > 0: # 只显示有余额的币种
        print(f"币种: {balance['asset']}, 可用余额: {balance['free']}, 冻结余额: {balance['locked']}")

except Exception as e: print(f"发生错误: {e}")

YOUR_API_KEYYOUR_API_SECRET替换成你自己的API密钥和私钥。运行这段代码,应该能够看到你的账户信息,包括各种币种的可用余额和冻结余额。

3. 获取实时市场数据

自动交易系统成功的关键在于能够快速且准确地响应市场变化,而这依赖于对实时市场数据的持续获取和分析。币安API为开发者提供了丰富的接口,用于获取各种类型的实时市场数据,以便构建高效的交易策略。

  • K线数据 (Candlestick Data): K线图是金融市场中常用的价格图表,它以图形方式展示了一段时间内的价格波动情况。币安API提供的K线数据包含了指定时间周期内的开盘价 (Open)、最高价 (High)、最低价 (Low) 和收盘价 (Close),通常简称为OHLC。还包括成交量 (Volume) 等信息。通过分析K线数据,可以识别趋势、支撑位和阻力位,从而制定交易决策。例如,可以获取1分钟、5分钟、1小时或1天等不同时间周期的K线数据。
  • 最新价格 (Ticker Price): 最新价格是指特定交易对的最近一笔成交价格。币安API提供了获取最新价格的接口,开发者可以实时追踪价格变动,快速做出交易反应。这对于执行短线交易策略或设定止损止盈价格至关重要。可以获取单个交易对的最新价格,也可以批量获取多个交易对的最新价格。
  • 深度数据 (Order Book): 深度数据是指买单和卖单的挂单信息,它反映了市场参与者的买卖意愿和力量对比。币安API提供的深度数据包含了不同价格水平上的买单和卖单的数量。通过分析深度数据,可以了解市场的支撑和阻力位,预测价格走势,并评估交易的潜在流动性。深度数据通常包含买方深度和卖方深度,分别表示买单和卖单的价格和数量。

以下示例展示了如何使用Python编程语言,结合datetime模块,获取BTCUSDT交易对的K线数据和最新价格。该示例仅为演示目的,实际应用中需要安装相应的Python库,例如 python-binance ,并进行适当的错误处理和异常捕获。

import datetime

获取 BTCUSDT 的 K 线数据

从交易所获取 BTCUSDT 的 K 线数据,可以使用客户端对象的 get_klines 方法。此方法允许指定交易对和 K 线的时间间隔。

示例代码:

klines = client.get_klines(symbol='BTCUSDT', interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE)

其中:

  • client :是已经创建并配置好的交易所 API 客户端对象。
  • symbol='BTCUSDT' :指定要获取 K 线数据的交易对,这里是比特币兑泰达币。
  • interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE :定义 K 线的时间间隔,这里是 1 分钟。 Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE 是预定义的常量,表示 1 分钟的 K 线。 可以选择其他的时间间隔,例如 Client.KLINE_INTERVAL_5MINUTE (5 分钟), Client.KLINE_INTERVAL_1HOUR (1 小时), Client.KLINE_INTERVAL_1DAY (1 天) 等。

get_klines 方法返回一个列表,其中每个元素代表一个 K 线。每个 K 线通常包含以下信息:

  • 开盘时间 (Open Time)
  • 开盘价 (Open)
  • 最高价 (High)
  • 最低价 (Low)
  • 收盘价 (Close)
  • 成交量 (Volume)
  • 收盘时间 (Close Time)
  • 成交额 (Quote Asset Volume)
  • 成交笔数 (Number of Trades)
  • 主动买入成交额 (Taker buy base asset volume)
  • 主动卖出成交额 (Taker buy quote asset volume)
  • 未使用 (Ignore)

返回值 klines 可以进一步处理,例如用于技术分析、策略回测等。

打印最近的5根K线

以下代码段展示了如何从K线数据列表中提取并打印最近的5根K线数据。这段代码的核心在于利用Python的切片功能 [-5:] ,它可以高效地访问列表的末尾元素,而无需遍历整个列表。每一根K线都包含时间戳、开盘价、最高价、最低价和收盘价等关键信息。

for kline in klines[-5:]: 这行代码迭代访问 klines 列表中的最后五个元素。

timestamp = datetime.datetime.fromtimestamp(kline[0]/1000) 这行代码将K线数据中的时间戳转换为易于阅读的datetime对象。原始时间戳通常以毫秒为单位,所以需要除以1000转换为秒。 datetime.datetime.fromtimestamp() 函数可以将Unix时间戳转换为datetime对象,方便后续处理和展示。

open_price = kline[1] , high_price = kline[2] , low_price = kline[3] , close_price = kline[4] 这几行代码分别从K线数据中提取开盘价、最高价、最低价和收盘价。这些价格数据是K线分析的基础。

print(f"{timestamp}: Open={open_price}, High={high_price}, Low={low_price}, Close={close_price}") 这行代码使用f-string格式化字符串,将时间戳和价格数据以清晰易读的格式打印出来。这样可以方便地查看最近的K线数据,并进行后续的分析和决策。

获取BTCUSDT的最新价格

通过币安API可以轻松获取BTCUSDT交易对的实时价格。以下代码展示了如何使用Python的`python-binance`库来实现:


from binance.client import Client

# 替换为你的API密钥和秘钥
api_key = '你的API密钥'
api_secret = '你的API秘钥'

client = Client(api_key, api_secret)

ticker = client.get_ticker(symbol='BTCUSDT')
print(f"BTCUSDT 最新价格: {ticker['lastPrice']}")

`get_ticker` 方法返回一个包含多种市场数据的字典,其中 `lastPrice` 字段即为最新成交价格。请注意,你需要先安装 `python-binance` 库 (`pip install python-binance`),并替换代码中的 `api_key` 和 `api_secret` 为你自己在币安申请的API密钥。务必保管好你的API密钥,避免泄露。可以根据需要选择不同的币安服务器环境,例如使用`testnet=True`连接到测试网络。

K线数据 (Candlestick Data) 对于技术分析至关重要,可以用于计算移动平均线 (Moving Averages, MA)、相对强弱指标 (Relative Strength Index, RSI) 等技术指标,从而辅助交易决策。 最新价格 (Last Price) 则直接反映了当前市场情绪和即时行情,是高频交易和短线交易的重要参考依据。 除了 `lastPrice`, `get_ticker` 方法返回的数据还包含最高价、最低价、交易量等信息,可以全面了解市场动态。

4. 下单交易

在完成账户设置并获取实时市场数据后,下一步是编写下单交易逻辑。币安API提供了多种订单类型以满足不同的交易策略,包括但不限于市价单、限价单、止损限价单、追踪止损单等。选择合适的订单类型对于执行有效的交易策略至关重要。以下示例展示了如何使用限价单在币安交易平台购买BTCUSDT交易对:

symbol = 'BTCUSDT' # 交易对:比特币/泰达币
quantity = 0.001 # 买入数量:0.001个比特币
price = 25000 # 限价价格:25000泰达币

try:
order = client.order_limit_buy(
symbol=symbol,
quantity=quantity,
price=price)
print(f"限价买单已提交: {order}")
except Exception as e:
print(f"下单失败: {e}")

上述Python代码段的功能是以指定的价格(25000 USDT)购买一定数量(0.001 BTC)的比特币。 该交易只有在市场价格达到或低于指定价格时才会执行。 client.order_limit_buy 函数向币安发送一个限价买单请求。该函数需要三个主要参数:交易对 ( symbol ),购买数量 ( quantity ),以及限价 ( price )。务必注意,下单前必须仔细核对交易参数,尤其是价格和数量,确保其准确无误。任何错误都可能导致意料之外的交易结果。

除了限价单,还可以使用市价单进行交易,市价单会立即以当前市场最优价格执行交易:

try:
order = client.order_market_buy(
symbol=symbol,
quantity=quantity)
print(f"市价买单已提交: {order}")
except Exception as e:
print(f"下单失败: {e}")

与限价单不同,市价单不指定价格。 client.order_market_buy 函数会立即以市场上可用的最佳价格买入指定数量的比特币。使用市价单时,只需指定交易对 ( symbol ) 和购买数量 ( quantity )即可。请注意,由于市场价格波动,市价单的实际成交价格可能会略高于或低于预期。在高波动性市场中,这种差异可能更为显著。

5. 订单状态查询与撤销

在提交订单后,对订单状态进行持续监控是至关重要的。您可以使用 client.get_order() 函数获取订单的详细信息,从而了解订单的当前状态和执行情况。

order_id = 12345 # 请将此处的12345替换为您实际的订单ID

使用 client.get_order() 函数时,务必提供正确的交易对(symbol)和订单ID(orderId)。以下代码展示了如何查询特定订单的状态:


try:
    order = client.get_order(symbol=symbol, orderId=order_id)
    print(f"订单状态: {order['status']}")
except Exception as e:
    print(f"查询订单失败: {e}")

order['status'] 字段将返回订单的当前状态,例如 NEW (新订单)、 FILLED (已完全成交)、 PARTIALLY_FILLED (部分成交)、 CANCELED (已撤销)等。正确理解订单状态有助于您做出及时的交易决策。

如果订单的状态允许(例如,订单尚未完全成交),您可以选择撤销该订单。 使用 client.cancel_order() 函数可以实现订单撤销。

以下代码展示了如何撤销一个特定的订单:


try:
    result = client.cancel_order(symbol=symbol, orderId=order_id)
    print(f"订单撤销结果: {result}")
except Exception as e:
    print(f"撤销订单失败: {e}")

client.cancel_order() 函数会尝试撤销指定ID的订单。撤销操作的结果将通过 result 变量返回。请注意,如果订单已经完全成交或已经处于其他不可撤销的状态,撤销操作可能会失败。务必检查返回结果,确认订单是否成功撤销。

在实际应用中,建议您结合异常处理机制,对订单查询和撤销操作进行错误处理,以确保程序的稳定性和可靠性。例如,可以捕获API调用可能抛出的异常,并进行适当的重试或告警处理。

6. 风险控制

自动交易系统在提升交易效率的同时,也伴随着潜在风险。为了保障资金安全和策略稳定运行,必须实施全面的风险控制策略。以下是关键的风险控制措施:

  • 止损策略: 务必在每个订单中设置止损价格。止损价是预设的最低可接受价格,一旦市场价格触及该价格,系统将自动执行卖出操作,有效限制单笔交易的潜在亏损。止损点的设置应基于对市场波动性和交易策略的回测分析。
  • 仓位管理: 精确控制每次交易的仓位大小至关重要。避免一次性投入过多资金,应根据账户总资金和风险承受能力,合理分配仓位。建议采用百分比仓位管理,例如,每次交易仅使用总资金的1%-2%。
  • 资金监控: 定期监控账户余额,是确保资金安全的基础。设定资金预警线,当账户余额低于预警线时,立即收到通知。同时,审查交易记录,及时发现并纠正异常交易行为。
  • 错误处理机制: 在自动交易代码中,构建完善的错误处理机制。该机制应能捕获各种潜在的异常情况,例如API连接错误、数据格式错误、交易执行失败等。针对每种异常,制定相应的处理方案,例如重试、报警或暂停交易。
  • 模拟交易测试: 在投入真实资金进行交易之前,务必使用模拟账户进行充分的测试。模拟交易环境应尽可能模拟真实市场情况,包括交易深度、滑点和手续费等。通过模拟交易,验证交易策略的有效性、稳定性和风险控制措施的可靠性。
  • API权限限制: 严格限制API访问权限,是保护账户安全的重要手段。开启IP地址限制,仅允许来自特定IP地址的请求访问API。授予API最小必要的权限,例如,仅授予交易权限,避免授予提现权限。
  • API密钥管理: 定期更换API密钥,能有效降低密钥泄露的风险。密钥泄露可能导致账户被盗用。同时,妥善保管API密钥,避免将其存储在不安全的位置,例如公共代码仓库或配置文件中。使用加密存储API密钥,并定期审查密钥的访问日志。

7. 进阶应用:WebSocket 实时数据流

除了 REST API,币安还提供了 WebSocket API,用于获取近乎零延迟的实时市场数据流。WebSocket API 采用推送技术,能够实时推送最新的市场价格、成交量、深度行情(Order Book)、K 线图数据等信息,避免了传统 REST API 轮询方式带来的延迟和资源消耗,从而实现更高效的数据获取。

利用 WebSocket API,开发者可以构建对实时性要求极高的交易策略、监控工具和数据分析系统。例如,高频交易机器人需要毫秒级的行情数据,WebSocket API 是理想的数据来源。

可以使用 python-binance 库中的 BinanceSocketManager 类来连接币安的 WebSocket API 并订阅所需的数据流:

确保已经安装 python-binance 库。如果没有安装,可以使用 pip 进行安装:

pip install python-binance

然后,导入所需的模块:

from binance.client import Client
from binance.streams import BinanceSocketManager

接下来,需要你的 API 密钥和密钥,才能安全地连接到币安 API。请务必妥善保管你的 API 密钥:

api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_API_SECRET'

然后,创建 Binance Client 和 BinanceSocketManager 实例:

client = Client(api_key, api_secret)
bm = BinanceSocketManager(client)

使用 BinanceSocketManager 提供的各种方法可以订阅不同的数据流。常用的数据流包括:

  • trade : 实时交易数据。
  • kline : K 线数据。
  • depth : 深度行情数据(Order Book)。
  • aggTrade : 聚合交易数据。

例如,要订阅 BTCUSDT 的实时交易数据,可以这样做:

def process_message(msg):
    print(msg)

conn_key = bm.trade_socket(symbol='BTCUSDT', callback=process_message)
bm.start()

process_message 函数用于处理接收到的消息。 bm.start() 启动 WebSocket 连接。

同样,可以订阅 BTCUSDT 的 K 线数据:

def process_kline(msg):
    print(msg)

conn_key = bm.kline_socket(symbol='BTCUSDT', interval='1m', callback=process_kline)
bm.start()

其中, interval 参数指定 K 线的周期,例如 '1m' 表示 1 分钟 K 线。

获取深度行情数据(Order Book):

def process_depth(msg):
    print(msg)

conn_key = bm.depth_socket(symbol='BTCUSDT', callback=process_depth)
bm.start()

请注意,在使用完 WebSocket 连接后,应该关闭连接,以释放资源:

bm.stop_socket(conn_key)
bm.close()

通过 WebSocket API,可以构建更高效、实时的交易和分析应用。

定义处理K线数据的函数

在实时交易系统中,接收和处理K线数据至关重要。以下代码定义了一个名为 process_kline 的函数,用于接收K线数据并进行初步处理。K线数据通常包含开盘价、收盘价、最高价、最低价以及成交量等信息,是技术分析的基础。

def process_kline(msg):

这行代码定义了 process_kline 函数,它接受一个参数 msg ,该参数预期为包含K线数据的消息。 msg 的具体格式取决于数据源,可能是JSON字符串、CSV格式或其他自定义格式。

print(f"K线数据: {msg}")

目前,该函数仅简单地将接收到的K线数据打印到控制台。在实际应用中,需要根据具体需求对 msg 进行解析,提取关键数据,并执行相应的操作,例如更新图表、计算技术指标、触发交易信号等。使用 f-string 可以方便地格式化输出信息,方便调试和监控。

启动 BTCUSDT 的 K 线数据流

conn_key = bm.kline_socket(symbol='BTCUSDT', interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE, callback=process_kline)

这行代码使用 BinanceSocketManager 对象 ( bm ) 创建一个 K 线数据流的 WebSocket 连接。 symbol='BTCUSDT' 指定了交易对为 BTCUSDT,即比特币兑美元泰达币。 interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE 设置了 K 线的时间周期为 1 分钟。 Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE 是一个预定义的常量,表示 1 分钟的 K 线间隔。 callback=process_kline 指定了一个回调函数 process_kline ,每当接收到新的 K 线数据时,该函数会被调用。 conn_key 变量存储了连接的唯一标识符,可以用来管理和关闭这个连接。

bm.start()

这行代码启动 BinanceSocketManager 对象 bm ,开始监听并接收来自币安 WebSocket API 的数据。 在调用 bm.start() 之前,需要先创建并注册好需要监听的 WebSocket 连接。 bm.start() 会在一个独立的线程中运行,从而避免阻塞主程序。

这段代码连接到币安的 WebSocket API,实时接收 BTCUSDT 的 1 分钟 K 线数据。 WebSocket 协议提供持久性的连接,与传统的 HTTP 请求-响应模式不同,它允许服务器主动向客户端推送数据,从而实现实时数据更新。 可以在 process_kline 函数中编写自定义逻辑,处理接收到的 K 线数据,例如计算移动平均线、相对强弱指标 (RSI)、布林带等技术指标。 基于这些技术指标,可以进一步开发交易策略,自动触发买入或卖出信号。 process_kline 函数接收 K 线数据作为参数,通常 K 线数据会包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等信息。 需要注意的是,在使用币安 API 时,要遵守相关的 API 使用条款和限制,例如频率限制等。 为了保证交易安全,建议使用 API 密钥进行身份验证,并妥善保管 API 密钥。

8. 常见问题与注意事项

  • API请求频率限制与优化: 币安为了保障系统稳定运行,对API请求频率设置了明确的限制。超出限制会导致IP地址或API密钥被暂时封禁,影响交易程序的正常运行。因此,必须严格遵守币安的API使用条款,合理规划请求频率。可以采取以下策略来优化API请求:
    • 批量请求: 尽量将多个相关的API请求合并为一个请求,减少总的请求次数。
    • WebSocket实时数据: 对于需要实时更新的数据,例如最新价格、深度信息等,优先使用WebSocket接口,避免频繁轮询API。
    • 缓存机制: 将不经常变化的数据缓存到本地,减少对API的重复请求。
    • 错误处理: 实施完善的错误处理机制,当API请求失败时,进行适当的重试或延迟,避免瞬间产生大量的无效请求。
  • 时区问题与时间戳处理: 币安API返回的时间戳均为UTC(协调世界时),与本地时区存在差异。在进行数据分析、策略回测或下单操作时,务必进行正确的时区转换,以避免时间错乱导致的问题。可以使用编程语言提供的时区转换库或函数,例如Python的`pytz`库,确保时间戳的准确性。
  • 维护通知与应对措施: 币安会定期或不定期地进行系统维护,维护期间部分或全部API接口可能无法正常访问。提前关注币安的官方公告(例如官方网站、社交媒体),了解维护时间和影响范围,并做好相应的应对措施。可以设置监控程序,检测API的可用性,并在维护期间暂停自动交易程序,避免因API不可用导致的交易错误或损失。
  • API密钥安全与管理: API密钥是访问币安API的凭证,务必妥善保管,切勿泄露给任何未经授权的第三方。
    • 独立密钥: 为不同的交易策略或程序使用独立的API密钥,降低单个密钥泄露造成的风险。
    • 权限控制: 根据实际需要,为API密钥设置最小权限。例如,只允许交易权限,禁止提现权限。
    • IP限制: 将API密钥绑定到特定的IP地址,防止他人使用该密钥从其他IP地址访问API。
    • 定期更换: 定期更换API密钥,降低密钥泄露的风险。
    • 安全存储: 使用安全的存储方式(例如加密存储)保存API密钥,避免明文存储在代码或配置文件中。
  • 策略回测的重要性与局限性: 在使用自动交易系统进行实盘交易之前,必须对交易策略进行充分的回测,以评估其在历史数据上的表现。回测可以帮助发现策略的潜在问题,例如过度拟合、参数敏感性等。
    • 数据质量: 确保回测使用的数据质量可靠,数据缺失、错误或不完整会严重影响回测结果的准确性。
    • 滑点模拟: 在回测中考虑滑点对交易成本的影响,滑点是指实际成交价格与预期价格之间的差异。
    • 手续费模拟: 准确模拟币安的手续费结构,包括交易手续费、提现手续费等。
    • 资金管理: 在回测中模拟真实的资金管理策略,例如仓位控制、止损止盈等。
    • 未来函数: 避免使用“未来函数”,即使用未来数据进行决策,这会导致回测结果过于乐观,与实际交易情况不符。
    需要注意的是,回测结果并不能保证策略在未来市场上的表现。市场环境是不断变化的,历史数据并不能完全代表未来。

通过以上步骤,可以构建一个功能相对完善的币安API自动交易系统。 真正的量化交易系统远比以上描述的复杂,需要深入考虑以下关键要素:

  • 数据清洗与预处理: 从币安API获取的原始数据可能存在噪声、缺失或异常值。需要进行数据清洗和预处理,例如去除重复数据、填充缺失值、平滑价格曲线等,以提高数据质量,为后续的策略分析提供可靠的基础。
  • 信号过滤与优化: 交易信号可能受到各种因素的影响,例如市场噪音、突发事件等。需要对交易信号进行过滤和优化,例如使用移动平均线、布林带等技术指标,或者结合新闻情绪分析、社交媒体数据等,提高信号的准确性。
  • 风险模型构建与管理: 量化交易系统面临着多种风险,例如市场风险、流动性风险、交易对手风险等。需要构建完善的风险模型,对各种风险进行量化评估和管理。可以采用多种风险管理工具,例如止损单、仓位控制、风险分散等。
  • 交易执行引擎优化: 交易执行引擎是连接交易策略和交易所的桥梁,其性能直接影响交易的执行效率和成本。需要对交易执行引擎进行优化,例如使用高性能的编程语言、优化网络连接、采用智能订单路由等,以提高交易速度和降低交易成本。
  • 实时监控与报警: 量化交易系统需要进行实时监控,及时发现和处理各种异常情况。可以设置监控指标,例如交易量、持仓量、盈亏比例等,并在指标超出预设范围时发出报警。

量化交易是一个持续学习、实践和优化的过程,需要不断学习新的知识,积累经验,才能构建出稳定、高效的自动交易系统。

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