Gemini API 如何实现自动化交易
在加密货币交易的世界里，时间就是金钱。手动监控市场、下单执行，对于快节奏的市场来说，往往错失良机。自动化交易应运而生，它允许投资者预先设定交易规则，由程序自动执行买卖操作，从而提高效率、降低情绪干扰，甚至实现24/7不间断交易。 Gemini 作为一家受信任的加密货币交易所，其提供的 API (应用程序编程接口) 为开发者和交易者构建自动化交易系统提供了强大的工具。
Gemini API 概览
Gemini API 是一套强大的接口，专门设计用于程序化地与 Gemini 数字资产交易所进行交互。通过使用这些 API，开发者和机构投资者能够高效地访问并利用 Gemini 平台提供的各种功能。核心功能包括：实时获取市场数据，例如加密货币的最新价格、交易量和订单簿深度；自动化地创建、修改和取消订单，实现高效的交易策略；安全地查询账户余额和交易历史，进行风险管理和审计；以及执行其他关键的交易操作，例如批量下单和算法交易。Gemini 为了满足不同用户和应用场景的需求，提供两种主要的 API 访问方式：REST API 和 WebSocket API。
REST API: 基于 HTTP 请求-响应模型，适用于执行特定的一次性任务，例如下单、查询余额等。每次操作都需要发送一个单独的请求。准备工作：API 密钥
要开始使用 Gemini API，您需要先在您的 Gemini 账户中生成 API 密钥。
这些密钥是您访问 Gemini 平台的编程接口的凭证。
它们由两部分组成：一个公开的 API 密钥 (
API Key
) 和一个私密的 API 密钥 (
API Secret
)。
API 密钥用于标识您的应用程序，而 API 密钥 Secret 用于验证您的请求。
请务必极其小心地保护您的 API Secret。 千万不要与任何人分享，并且不要将其存储在不安全的地方。 一旦泄露，他人可以使用您的 API 密钥访问您的 Gemini 账户并执行操作，例如交易或提款，从而可能导致严重的资金损失。 建议定期轮换您的 API 密钥以进一步提高安全性。
在创建 API 密钥时，Gemini 允许您配置不同的权限级别。 这些权限控制着您的 API 密钥可以执行的操作。 常见的权限包括：
- 只读权限： 允许您访问市场数据和账户信息，但不能进行交易或提款。
- 交易权限： 允许您进行买卖交易。
- 提现权限： 允许您从您的 Gemini 账户提款。请谨慎授予此权限。
创建并妥善保管 API 密钥后，您就可以开始使用 Gemini API 进行开发了。 请务必仔细阅读 Gemini API 文档，了解可用的端点和参数，并遵守 Gemini 的 API 使用条款。
构建自动化交易系统的步骤
以下是一个构建 Gemini 自动化交易系统的基本步骤，涵盖从环境搭建到策略部署的关键环节，旨在提供一个清晰且具有指导性的框架：
选择编程语言和库： 你可以使用任何支持 HTTP 请求和 WebSocket 连接的编程语言，例如 Python、Java、Node.js 等。 对于 Python，常用的库包括requests (用于 REST API) 和 websockets (用于 WebSocket API)。
/v1/ticker/{symbol} 端点获取指定交易对的最新价格。 可以使用 WebSocket API 订阅 marketdata 频道，实时接收市场数据更新。/v1/order/new 端点创建限价单、市价单、止损单等不同类型的订单。 需要指定交易对、买卖方向、数量、价格等参数。/v1/order/status 端点查询订单状态。 可以使用 REST API 的 /v1/order/cancel 端点取消订单。代码示例 (Python)
以下是一个使用 Python 和
requests
库，通过 Gemini REST API 获取 ETH/USD 交易对最新价格的示例代码。 此示例演示了如何构造 API 请求，包括生成必要的签名以进行身份验证，并解析返回的数据。
requests
库用于发送 HTTP 请求，
hmac
和
hashlib
用于生成安全签名，
base64
用于编码数据，
time
用于生成 nonce（一次性随机数），
用于处理 JSON 数据。
import requests
import hmac
import hashlib
import base64
import time
import
api_key = "YOUR_API_KEY" # 替换为你的 API Key
api_secret = "YOUR_API_SECRET" # 替换为你的 API Secret
在开始之前，请务必替换
YOUR_API_KEY
和
YOUR_API_SECRET
为您在 Gemini 交易所获得的真实 API 密钥和密钥。请妥善保管您的 API 密钥和密钥，避免泄露。
def get_gemini_signature(api_secret, payload):
encoded_payload = .dumps(payload).encode()
b64 = base64.b64encode(encoded_payload)
signature = hmac.new(api_secret.encode(), b64, hashlib.sha384).hexdigest()
return signature
get_gemini_signature
函数使用您的 API 密钥和 payload（包含请求信息的 JSON 对象）生成一个数字签名。该签名用于验证请求的完整性和真实性。 该函数首先将 payload 转换为 JSON 字符串并进行 base64 编码，然后使用 HMAC-SHA384 算法和您的 API 密钥对编码后的 payload 进行哈希运算，最后返回十六进制格式的签名。
def get_ticker(symbol):
url = f"https://api.gemini.com/v1/ticker/{symbol}"
get_ticker
函数获取指定交易对 (symbol) 的最新价格信息。它构造 API 请求 URL，该 URL 包含交易对的符号。然后，该函数构造一个 payload，其中包含请求的路径和 nonce。nonce 是一个唯一的一次性随机数，用于防止重放攻击。函数计算 payload 的签名，并将其添加到请求头中。该函数使用
requests.get
函数发送 API 请求，并返回响应。 如果响应状态码为 200，则表示请求成功，函数返回响应的 JSON 数据。否则，函数打印错误消息并返回 None。
# 构造 payload
payload = {
"request": f"/v1/ticker/{symbol}",
"nonce": int(time.time() * 1000)
}
# 计算 signature
signature = get_gemini_signature(api_secret, payload)
headers = {
"Content-Type": "application/",
"X-GEMINI-APIKEY": api_key,
"X-GEMINI-PAYLOAD": base64.b64encode(.dumps(payload).encode('utf-8')).decode('utf-8'),
"X-GEMINI-SIGNATURE": signature
}
response = requests.get(url, headers=headers)
if response.status_code == 200:
return response.()
else:
print(f"Error: {response.status_code} - {response.text}")
return None
此部分代码构建了向 Gemini API 发送请求所需的完整流程，包括 payload 构造、签名生成以及请求头的设置。 注意
X-GEMINI-PAYLOAD
需要进行 utf-8 解码，确保 header 能够正确传输 payload。
if __name__ == "__main__":
ticker = get_ticker("ETHUSD")
if ticker:
print(f"ETH/USD Last Price: {ticker['last']}")
此代码块是程序的入口点。它调用
get_ticker
函数获取 ETH/USD 交易对的最新价格，如果成功获取到价格，则将其打印到控制台。
YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 为你的真实 API 密钥，并根据需求进行修改。
安全性考虑
- API 密钥安全： 务必采取最高级别的安全措施来保护您的 API 密钥。切勿将 API 密钥直接嵌入到您的源代码中，这会极大地增加密钥泄露的风险。最佳实践是将 API 密钥存储在安全的环境变量中，或者使用专门的配置文件进行管理，并且确保这些配置文件不被纳入版本控制系统。考虑使用密钥管理服务，它可以提供额外的安全层，例如密钥轮换和访问控制。定期审查和更新您的密钥策略，以应对不断变化的安全威胁。
- 输入验证： 对所有从用户或其他外部来源接收到的输入数据进行严格的验证。实施强健的输入验证机制，以防止各种类型的注入攻击，例如 SQL 注入、跨站脚本攻击 (XSS) 和命令注入。验证输入数据的类型、长度、格式和范围。使用白名单方法，只允许预期的输入通过验证，拒绝所有其他输入。对特殊字符进行转义或过滤，以防止恶意代码的执行。始终假设所有输入都是潜在的恶意输入，并采取相应的安全措施。
- 错误处理： 实现全面且细致的错误处理机制，以应对各种可能出现的错误情况。网络连接中断、API 请求失败、数据格式错误等都可能导致程序崩溃或产生不可预测的结果。使用 try-except 块来捕获异常，并采取适当的措施来处理这些异常。记录所有错误信息，以便进行调试和问题排查。向用户提供清晰友好的错误提示信息，避免泄露敏感信息。实施重试机制来处理瞬时性的网络错误。
- 速率限制： Gemini API 实施了速率限制，以保护其服务器免受滥用和拒绝服务攻击。请仔细阅读 Gemini API 的文档，了解其速率限制规则。在您的应用程序中实施速率限制机制，以确保您的 API 请求不会超过 Gemini API 的限制。使用指数退避算法来处理由于超出速率限制而导致的错误。监控您的 API 使用情况，以便及时发现并解决速率限制问题。如果您的应用程序需要更高的速率限制，请联系 Gemini 寻求支持。
- 双因素认证： 为了最大限度地提高您的 Gemini 账户的安全性，强烈建议启用双因素认证 (2FA)。2FA 在您使用密码登录之外，还需要提供一个额外的身份验证因素，例如来自手机应用程序的验证码。这可以有效防止未经授权的访问，即使您的密码被泄露。Gemini 支持多种 2FA 方法，请选择您最信任和方便的方法。定期检查您的 2FA 设置，并确保其处于启用状态。
高级功能
除了基础的现货交易功能外，Gemini API还提供了一系列高级功能，旨在满足不同层次交易者和开发者的需求。 这些高级功能增强了交易的灵活性和效率。
- 拍卖订单: 通过拍卖订单功能，交易者可以在大宗交易中寻求更具竞争力的价格。该机制允许多方参与竞价，最终以最有利的价格执行交易，特别适用于流动性较低的交易对。 拍卖订单能有效降低滑点，提高成交概率，优化大额交易的执行效果。
- 闪电网络集成: Gemini API集成了闪电网络，允许用户进行快速、低成本的比特币交易。闪电网络作为比特币的第二层解决方案，通过微支付通道网络显著提高了交易速度，并降低了交易费用。 这种集成使得小额支付和频繁交易更加经济可行。
- 机构级API: 针对机构投资者，Gemini API提供了一套增强型API，具有更高的速率限制、更强大的功能和更稳定的性能。 这些API专为处理高交易量和复杂交易策略而设计。 机构级API通常包括更细粒度的权限控制、专用支持通道以及对高级订单类型的支持，以满足专业交易机构的特定需求。
借助Gemini API，开发者和交易者可以构建各种定制化的自动化交易系统，范围从简单的价格监控和报警工具到复杂的高频交易算法和量化策略。 熟练掌握API的使用，并结合自身在加密货币市场的经验，可以显著提升交易效率，降低交易成本，并增强盈利能力。 通过API驱动的自动化，用户可以实现7x24小时不间断交易，及时抓住市场机会，并有效管理风险。